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短期売買やデイトレードでなぜ負けるのか?99%の短期トレーダーが損をしている。

プロの立場から見ると、個人投資家の短期トレードは非常に危険だ。なぜならぼぼ全員が負けるからだ。株式投資や為替投資は一般にはギャンブルとされることもあるが、パチンコや競馬と違って、胴元がたらふく儲けることは出来ないので、筆者はギャンブルとは考えていない。胴元が儲けることが出来るギャンブルは、当然のことながら胴元以外のプレーヤーは損をするわけだ。それらと比べると、株やら為替の短期トレードは、良心的なものであって、株が上がるか下がるかはほぼ五分五分なわけだ。もちろん、手数料やらスプレッドを証券会社などに支払うので、五分五分よりはやや分が悪いだろう。

ギャンブルの中でも勝てる可能性が高い株や為替であっても、大半の短期トレードの個人投資家は損をしているのが現状だ。その理由は数学的に証明できる。例えば100万円で株式投資をはじめよう。
100万円でソフトバンク株を買ったとして、五分五分の確率で株が20%上昇、下落したとしよう。上昇した場合は120万円、下落した場合は80万円になる。短期トレードなので、その都度、利益確定、損失確定する。
これを繰り返すと、
100万円→1/2の確率でそれぞれ120万円、80万円→1/4の確率でそれぞれ144万円、96万円、96万円、64万円となるわけだ。
最初の段階では、1/2の確率で元本を増やすことが出来るが、次の段階では、1/4の確率でしか元本を増やすことは出来ないのだ。75%のケースで元本割れ。これが短期トレードで勝てない理由だ。

要するに、最初の段階で負けてしまうと、その後取り返すことは至難の技だということ。株は上がるか下がるか50%なのに、数学的に勝てる人はほんの一握りの人なのだ。もちろん、その大半は情報量、資金量で有利なプロなんだけどね。

長期トレードであれば、確率は限りなく50%に近くなるので、短期トレードよりは勝ちやすいのは明らか。要は最初の段階だけだから。
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コメント:
2回目が1/4なのは最初からの確立では。
負ける理由は損失を確定する方がメンタル的に難しいから。
by: * 2012/10/30 00:48 * URL [ 編集] | page top↑
プロは1000分の1秒単位で取引してるから絶対勝てるわけが無い
by: * 2013/05/24 21:19 * URL [ 編集] | page top↑

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